Здание, в котором размещается Культурный центр Службы государственной безопасности (СГБ), является образцом архитектуры ХХ века. В свое время на месте здания располагался построенный в 1909-1912 годах по проекту известного польского архитектора Йозефа Плошко костел, который функционировал до 1931 года и был разрушен по указанию большевиков.

В 30-е годы прошлого века было принято решение о создании в Баку клуба культуры для органов государственной безопасности и внутренних дел, которые в то время являлись единой структурой. Хотя в 1938-39 годах и велось строительство здания, известного впоследствии как Клуб Дзержинского, с началом IIМировой войны строительные работы были остановлены. В 1947 году строительство здания завершается на основании проекта Азербайджанского государственного проектного института.

В здании, где в 1951-53 годах под руководством главного инженера Гасана Меджидова велись определенные строительно-отделочные работы, долгое время проводились различные мероприятия государственного значения. К таким мероприятиям можно отнести съезды с участием общенационального лидера Гейдара Алиева, юбилейные церемонии Комитета государственной безопасности, органов внутренних дел, пограничных войск. 

Постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 31 января 2008 года здание, где размещается Культурный центр Службы государственной безопасности, было передано на баланс данной структуры. Церемония официального открытия здания Культурного центра после капитальных ремонтно-строительных работ была проведена 14 марта 2009 года с участием Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева. 

В Культурном центре, оснащенном высококачественным звуковым и осветительным оборудованием, функционируют концертный зал на 600 мест, малый зал на 100 мест, конференц-зал и ресторан на 120 мест.